The object of research, development or design (in Russian) : Финансовые инструменты ESG в условиях развития "зелёной" экономики Республики Казахстан

The object of research, development or design (in Kazakh) : Қазақстан Республикасының "жасыл" экономикасын дамыту жағдайындағы ESG қаржы құралдары

Aim of work (in Russian) : Цель исследования состоит в создании и оценке интегративных подходов к управлению ESG-рисками и внедрению «зеленых» финансов в Казахстане, что позволит минимизировать финансовые и экологические риски, повышая устойчивость экономики. Разрабатываются методы для комплексной оценки ESG-рисков, включая кросс-факторное моделирование, многомерный регрессионный анализ, а также алгоритмы для систематизации и интеграции ESG-практик в управление рисками. Это поможет эффективно управлять «зелеными» финансами и содействовать переходу Казахстана на устойчивое развитие, соответствующее международным экологическим стандартам.

Aim of work (in Kazakh) : Зерттеудің мақсаты ESG - тәуекелдерді басқарудың интегративті тәсілдерін құру мен бағалау және Қазақстанда "жасыл" қаржыны енгізу болып табылады, бұл экономиканың тұрақтылығын арттыра отырып, қаржылық және экологиялық тәуекелдерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. ESG тәуекелдерін кешенді бағалау әдістері, соның ішінде кросс-факторлық модельдеу, көп өлшемді регрессиялық талдау және ESG тәжірибелерін тәуекелдерді басқаруға жүйелеу және біріктіру алгоритмдері әзірленуде. Бұл "жасыл" қаржыны тиімді басқаруға және Қазақстанның халықаралық экологиялық стандарттарға сәйкес келетін орнықты дамуға көшуіне жәрдемдесуге көмектеседі.

Методы исследования (на русском) : Использованы методы кросс-факторного моделирования, многомерного регрессионного анализа, нейро-квантового анализа для оценки восприятия ESG-инвестиций, а также методы оценки CVaR для минимизации ESG-рисков.

Методы исследования (на казахском) : ESG инвестицияларын қабылдауды бағалау үшін кросс-факторлық модельдеу, көпөлшемді регрессиялық талдау, нейро-кванттық талдау әдістері, сондай-ақ ESG тәуекелдерін азайту үшін CVaR бағалау әдістері қолданылды.

Obtained results and novelty (in Russian) : 1. Комплексная оценка «зеленых» финансов: Проведено исследование института «зеленых» финансов в Казахстане, определены преимущества внедрения ESG-принципов и их влияние на устойчивость финансовых институтов. Также выявлена необходимость в улучшении координации и стандартизации для эффективного внедрения «зеленых» финансов в национальную экономику. 2. Определение механизмов управления и снижения ESG-рисков: Разработаны рекомендации по применению кросс-факторного моделирования и интеграции ESG-рисков в существующую систему риск-менеджмента, включая использование условного VaR (CVaR) для минимизации убытков, связанных с ESG-рисками. Такие меры способствуют повышению финансовой устойчивости и минимизации системных рисков на примере банковской отрасли Казахстана. 3. План мероприятий для снижения ESG-рисков: В рамках стратегии устойчивого развития предложены мероприятия для снижения ESG-рисков, включая использование алгоритмов на основе CVaR и применение корреляционного анализа. Внедрение таких практик направлено н

Obtained results and novelty (in Kazakh) : 1. "Жасыл" қаржыны кешенді бағалау: Қазақстандағы "жасыл" қаржы институтына зерттеу жүргізілді, ESG-қағидаттарын енгізудің артықшылықтары және олардың қаржы институттарының тұрақтылығына әсері айқындалды. Сондай-ақ, ұлттық экономикаға "жасыл" қаржыны тиімді енгізу үшін үйлестіру мен стандарттауды жақсарту қажеттілігі анықталды. 2. ESG тәуекелдерін басқару және азайту механизмдерін анықтау: ESG тәуекелдерімен байланысты шығындарды азайту үшін шартты VaR (CVaR) пайдалануды қоса алғанда, қолданыстағы бар болған тәуекел-менеджмент жүйесіне ESG тәуекелдерін кросс-факторлық модельдеуді және интеграциялауды қолдану бойынша ұсыныстар әзірленді. Мұндай шаралар Қазақстанның банк саласы мысалында қаржылық тұрақтылықты арттыруға және жүйелік тәуекелдерді барынша азайтуға ықпал етеді. 3. ESG тәуекелдерін азайтуға арналған іс-шаралар жоспары: Тұрақтылық стратегиясы CVaR негізіндегі алгоритмдерді пайдалануды және корреляциялық талдауды қолдануды қоса алғанда, ESG тәуекелдерін азайту шаралары ұсынылды. Мұндай тәжірибелерді

The main constructive and technical economic indicators (in Russian) : Основными показателями исследования являются интеграция ESG-факторов и создание устойчивой модели «зеленых» финансов, ориентированной на соблюдение международных стандартов. Проведена оценка взаимовлияния ESG-факторов на финансовую устойчивость предприятий через построение многомерных моделей регрессии и кросс-факторный анализ. Применение ESG-метрик позволяет снизить репутационные и системные риски компаний в Казахстане, что улучшает их финансовую устойчивость и привлекает международные инвестиции. В работе также разработаны алгоритмы для построения моделей риск-менеджмента на основе CVaR, что позволяет оценивать и минимизировать высокие ESG-риски, повышая устойчивость организаций перед изменениями климата. Ключевым технико-экономическим показателем является внедрение принципов устойчивого финансирования в банки и инвестиционные компании, которые играют ключевую роль в обеспечении экономической безопасности региона.

The main constructive and technical economic indicators (in Kazakh) : Зерттеудің негізгі көрсеткіштері ESG факторларын біріктіру және халықаралық стандарттарды сақтауға бағытталған тұрақты "жасыл" қаржы моделін құру болып табылады. Көпөлшемді регрессия модельдерін құру және кросс-факторлық талдау арқылы ESG факторларының кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығына өзара әсерін бағалау жүргізілді. ESG-метрикаларды қолдану Қазақстандағы компаниялардың беделі мен жүйелік тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді, бұл олардың қаржылық тұрақтылығын жақсартады және халықаралық инвестицияларды тартады. Сондай-ақ, жұмыс CVaR негізіндегі тәуекелдерді басқару модельдерін құруға арналған алгоритмдер әзірленді, бұл жоғары ESG тәуекелдерін бағалауға және азайтуға мүмкіндік беріп, бұл ұйымдардың климаттың өзгеруіне төзімділігін арттырады. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіш өңірдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқаратын банктер мен инвестициялық компанияларға тұрақты қаржыландыру қағидаттарын енгізу болып табылады.

Level of implementation (in Russian) : Внедрение ESG-стандартов в Казахстане находится на начальном этапе, сопровождаемом ростом интереса к "зеленому" финансированию. Основные институты, такие как МФЦА и Национальный банк Казахстана, разрабатывают стратегии ESG-отчетности и управления рисками. Публикации по теме включают: 1. "Neuro quantum-inspired decision-making for investor perception in green and conventional bond investments" в базе Scopus с процентилем - 64. «Investment Management and Financial Innovations», Volume 21, Issue 1, 2024 2. "Кросс-факторное моделирование ESG рисков"(Central Asian Economic Review, 2024). К.Курбанова, А.Нурмагамбетова, А.Нургалиева 3. "The digital future of financial instruments in advancing the green economy of Kazakhstan"(Journal of Economic Research & Business Administration, 2024). К.А.Курбанова, С.В.Романенко, Г.К.Муханова 4. "Modeling Methods for Enhanced ESG Risk Assessment" (Вестник КазНУ. Серия экономическая, 2024). А.Нургалиевой,А.Джондельбаевой, Ftiti, Ш.Ниязбековой(принята к публикации). 5. Сборник мате

Level of implementation (in Kazakh) : Қазақстанда ESG-стандарттарын енгізу "жасыл" қаржыландыруға деген қызығушылықтың өсуімен қатар жүретін бастапқы кезеңде тұр. Қазақстанның АХҚО және Ұлттық Банкі сияқты негізгі институттар ESG-есептілік және тәуекелдерді басқару стратегияларын әзірлеуде. Тақырып бойынша басылымдарға мыналар кірген: 1. "Neuro quantum-inspired decision-making for investor perception in green and conventional bond investments" Scopus базасында шықты, процентиль - 64. Volume 21, Issue 1, 2024 2. "ESG тәуекелдерін кросс-факторлық модельдеу" (Central Asian Economic Review, 2024). К. Курбанова, А. Нурмагамбетова, А. Нургалиева 3. "The digital future of financial instruments in advancing the green economy of Kazakhstan" (Journal of Economic Research & Business Administration, 2024). К. Курбанова, С. Романенко, Г. Муханова 4. "Modeling Methods for Enhanced ESG Risk Assessment" (ҚазҰУ Хабаршысы. Экономикалық серия, 2024). А. Нургалиева, А. Джондельбаева, Z. Ftiti, Ш. Ниязбекова (жариялауға қабылданды) 5. "ESG қаржы құралдарын трансформ

Efficiency (in Russian) : Эффективность внедрения методов ESG-риск-менеджмента оценивается повышением финансовой устойчивости и снижением системных рисков. Данный подход способствует улучшению репутации компаний и привлекает международные инвестиции в зеленую экономику Казахстана.

Efficiency (in Kazakh) : ESG тәуекелдерді басқару әдістерін енгізудің тиімділігі қаржылық тұрақтылықтың жоғарылауымен және жүйелік тәуекелдердің төмендеуімен бағаланады. Бұл тәсіл компаниялардың беделін жақсартуға ықпал етеді және Қазақстанның жасыл экономикасына халықаралық инвестицияларды тартады.

Field of application (in Russian) : Разработанные методики применимы для банковского сектора, государственных учреждений и крупных компаний, стремящихся улучшить управление ESG-рисками и устойчивость бизнеса.

Field of application (in Kazakh) : Әзірленген әдістер ESG тәуекелдерін басқару мен бизнестің тұрақтылығын жақсартуға ұмтылатын банк секторында, мемлекеттік органдарда және ірі компанияларда қолданылады